Как выходить из рынка

Дата: 2017-01-30
Автор: Джеймс Гаррет

Эта статья написана по просьбе участника форума и будет сильно отличаться от остальных. Нужно понимать, что вопрос выхода из рынка настолько широкий, что создать некое каноническое, однозначное описание вопроса не получится. Однако выскажу некоторые мои соображения по этому вопросу. Конечно это будет не всеобъемлющее описание, а только лишь мой взгляд на некоторые типичные моменты. Начнём мы с выходов основанных на структуре рынка.

Причины

Для всего в жизни должны быть причины. Тем более причина должна быть для выхода из рынка. Таковых причин может быть несколько и в статье "Планирование сделки", о некоторых таких причинах я писал. Это и выход на основании тайминга, и выход перед новостями, и установка профита ближе каких то важных уровней. Повторяться я не вижу смысла, а вот дополнить этот список наверное можно. Начну я с выходов на основании разрыва структуры рынка.

Рыночные структуры

Ускорение

Развитие тренда, состоит из нескольких основных частей. Во первых происходит некоторая инициализация тренда. Это может быть импульс, или пробой какого то важного уровня. Далее, после коррекции, происходит некоторое протяжённое движение вверх, и уже на этом этапе мы можем наблюдать явление, которое можно назвать "ускорение".


Как видно из рисунка, у тренда нет постоянной линии поддержки. Вместо этого линия поддержки постоянно задирается вверх, и каждое последующее движение происходит всё быстрее. Собственно по этому я и назвал это дело ускорением. Это название моё личное просто для того чтобы как то назвать ситуацию, официального названия я не знаю (а может быть его и нет официального названия то).

Так вот как показывает моя практика такие тренды развиваются в три приёма. Первичный импульс. Ускорение 1 и ускорение 2. втором ускорении обычно тренд и завершается. По моим наблюдениям третье ускорение бывает крайне редко, а по этому я предлагаю две точки выхода указанные как 1 и 2.

Первая точка, это явное снижение активности рынка. Эту точку очень не просто поймать, и для её выявления я создал целую стратегию которая называется Орион 3. Другие стратегии выявляющие такой выход из рынка, наверно есть, но я с ними к сожалению не знаком. Тем не менее я эту точку отметил потому что я часто выхожу именно здесь.

Вторая точка более очевидна, и находится на пробое очередной линии поддержки. Если вы не выловили первую, то выход на второй так же будет очень даже не плохим решением.

Чередование

Структура описанная выше встречаюется часто, но вовсе не всегда. Наряду с ней мы можем наблюдать довольно спокойное развитие тренда, и это совсем другая структура. Происходит какое то достаточно спокойное движение, после которого возникает коррекция (то есть движения чередуются с коррекциями). Как правило в этой структуре, вполне прорисовывается нормальная линия поддержки или сопротивления.


Правильная структура, не предвещающая нам скорого прекращения движения, показана залетными линиями. Линии эти проведены от минимумов предыдущих экстремумов, и как можно заметить, при нормальном развитии тренда, коррекции от этих линий отскакивают. Прокалывают иногда, не без этого, но тем не менее на графике видны явные развороты.

А вот в тот момент когда линия проведённая от очередного минимума (или максимума при тренде вверх) пробивается и за ней создается какая то видимая фигура, служит для меня четким указанием на то, что тренд подходит к завершению. Очевидно, что в этом месте необходимо совершать выход из рынка.

Есть ещё один момент на котором стоит остановиться. Это область указанная на рисунке кружочком и обозначенная цифрой 1. В этой области произошёл ложный разрыв структуры рынка, но на такие вещи реагировать не нужно. Причина такой аномалии в том, что недавно (при начальном импульсе), был пробит сильный уровень. На этом уровне было большое количество ликвидности, и рынок не смог с ходу это всё переварить.

Для того, чтобы не попадаться на такие вот вещи, рекомендую в начале тренда (особенно когда был пробит хорошо видимый важный уровень) выставлять стопы за пробиваемый уровень и не пытаться искать что то сразу после импульса. Главное тут, чтобы этот уровень, с пробоя которого начался тренд, не был бы пробит обратно.

Рост с диапазонами

Другой интересный вид структуры можно часто встретить на Японской Йене.


Главной особенностью этого вида структуры является то, что вместо обычных коррекций, мы наблюдаем небольшие диапазоны, которые по длительности примерно соответствуют таймингу обычного тренда (коррекция примерно равна по времени импульсу).

Важно отметить, что диапазоны в этой структуре, обычно пробиваются мощным сильным движением, и вот как раз отсутствие этого движения, можно расценивать как один из признаков окончания тренда в целом. Так же, признаками окончания такого тренда, является явное превышение тайминга, когда диапазон движется более чем в три раза дольше предыдущего трендового движения. А ещё один признак окончания тренда, это возврат цены в границы пробитого диапазона. Совершенно не всегда все эти признаки присутствуют при окончании тренда, но в большинстве случаев два из трех есть. Однако наличие уже одного из описанных признаков говорит о проблемах в развитии тренда и может считаться достаточным основанием для выхода из рынка.

Заключение?

Знак вопроса не ошибка и он тут не просто так. Описанные выше методики выхода из рынка, интересны и надёжны. Однако главной проблемой в применении этих методик является то, что необходимо досидеть, до образования изменения структуры рынка. А вот как раз "досидеть", это самый больной вопрос, особенно для начинающих. По этому, применение этого всего, скажем совсем не простое дело. Понимая это, я не знаю стоит ли продолжать описание методик выхода из рынка. С одной стороны просто ничего не бывает, но с другой стороны в пустоту писать тоже не хочется.

О нас

Добро пожаловать на сайт клуба трейдеров "Дыхание рынка". Тематика сайта посвящена биржевой торговле. Участниками клуба, созданы известные торговые стратегии, такие как "Шелест утренних Звёзд", "Орион 3", "Белый кролик". Мы рады как профессионалам так и новичкам. Вход бесплатный. Присоединяйтесь.

Белый кролик

Krol book