Торговая стратегия Шелест утренних Звёзд

Дата: 2017-10-09
Автор: Александр Егоров

Автором стратегии Шелест утренних звёзд, является один из лидеров нашей трейдерской группы и основоположник этого сайта, Алекс Вилсон. Стратегия получила широкую известность в сети Интернет, и по этому довольно логично будет начать новую рублику блога посвященную торговым стратегиям, именно с Шелеста.

Описание

В сети закрепилось стойкое мнение о том, что Шелест, основан на Хаосе Билла Вильямса. На самом деле это заблуждение, вызванное использованием в Шелесте индикатора Awesome Oscillator. АО действительно используется в Шелесте, но истинная причина его применения, вовсе не в том, что за основу взят именно Хаос.

Изначально, Шелест разрабатывался на основе индикатора MACD. Но проблема MACD в том, что он основан на экспоненциальных скользящих средних. Это делает индикатор очень чувствительным к мельчайшим колебаниям рынка. В результате индикатор становится слишком... "нервным" при настройке на текущий график. Слишком много появляется ложных сигналов. А поднимать настройки на более старшие уровни невозможно потому, что тогда теряется сама суть стратегии.

Установки

Периоды и инструменты

Для торговли используется часовой график. Можно так же, использовать графики старше часового. В качестве инструментов можно использовать практически все, что угодно с единственной оговоркой. Нужно выбирать инструмент с как можно более маленьким спредом. Например валюты со спредами от 1 до 3 пункта, это отличный выбор. А вот от инструментов со спредами более 5ти пунктов, лучше отказаться.

Индикаторы

В этом разделе всё предельно просто. На графике должен находиться один единственный индикатор, Awesome Oscillator. Настроек никаких у него нет, по этому и настраивать ничего не нужно. Как известно Awesome Oscillator, раскрашивает более низкие бары в красный цвет, а более высокие в зелёный. На этом и основывается сигнал Шелеста. Классически это выглядит так:


Сигнал

После того, как Awesome Oscillator пересекает уровень ноль, на индикаторе должен образоваться разворот. Начнут появляться столбики другого цвета (в данном случае зелёные).


Условно назовём эти столбики "разворотными". Так же назовём столбики которые пересекли ноль "пересекающими". Так вот после формирования второго разворотного столбика Awesome Oscillator, мы считаем, что сигнал состоялся и выставляем отложенный ордер.

Одновременно расставляются и стоповые ордера:


Стоп лос, устанавливается на экстремум соответствующий обратному экстремуму на АО. После этого, между ценой ордера и уровнем стоп лоса, растягивается стандартный индикатор уровней Фибоначчи. На уровень Фибоначчи 160.8 помещается профит сделки.

Отмена ордера

Уже установленный отложенный ордер может быть отменён, если Awesome Oscillator пересечёт уровень ноль в обратную сторону, а ордер ещё не сработал.

Несостоявшийся сигнал

Есть в Шелесте такое понятие, как несостоявшийся сигнал. Такое происходит если Awesome Oscillator пересёк уровень ноль, сформировался первый разворотный столбик, но после этого вновь появился столбик цвета пересекающих столбиков. В этом случае сигнал считается несостоявшимся. Дальнейшие поиски сигнала на этом графике, откладывается до нового пересечения нуля.


Особенности стратегии

Главной особенностью Шелеста является простота идентификации сигнала. Этому способствует применение одного единственного индикатора. Однако за внешней простотой скрываются некоторые подводные камни о которых необходимо знать.

Перерисовка индикатора

Для большинства трейдеров не секрет, что все индикаторы основанные на скользящих средних, перерисовывают рабочий бар. Не является исключением и АО. По этому, для исключения возможных ошибок, необходимо дожидаться закрытия бара, и только после этого рассматривать показания АО.

Перекос ордеров

Шелест создан с явным перекосом ордеров в сторону стоп лоса. Отношение в сделке 1:0.6. Казалось бы, при таком перекосе, ни о каком положительном результате работы стратегии, речи быть не может. Но не всё так просто.

Совершенно разумно выглядит предположение о том, что цене проще пройти меньшее расстояние чем большее. И вот исходя из этого наблюдения, профит в стратегии подобран таким образом, что вероятность срабатывания именно профитного ордера очень высока. Обычно прибыльных результатов больше 80% от количества всех трейдов. Это обеспечивает стратегии достаточно неплохое матожидание, и общую доходность на длительных периодах.

Однако очевидно, что для успешности торговли, критически важно не пропускать ни одной прибыльной сделки. И вот это накладывает большую ответственность на трейдера. Совсем не так просто, как кажется, выполнить это условие. Отсюда и разочарования некоторых людей в Шелесте, и отзывы типа "... вот кто то торгует а у меня не получается...". На самом деле, я бы не советовал пробовать торговлю по Шелесту начинающим трейдерам, и людям которые не могут постоянно следить за состоянием графика.

Новые наработки

Стратегия Шелест утренних звёзд, одна из самых старейших разработок нашей трейдерской группы. Естественно, за прошедшее время, были сделаны некоторые доработки, дополнения и исправления. С наиболее значимыми, и общепринятыми решениями я и хочу вас познакомить.

Индикатор

Как уже было сказано выше Awesome Oscillator в Шелесте, скорее вынужденное решение. Не смотря на простоту сетапа, отсутствие настроек, резко снижает возможности стратегии и совершенно исключает любую гибкость настройки.

В связи с этим в нашей группе был разработан индикатор w_MACD, который по сути своей являясь обычным индикатором MACD, снабжен массой дополнительных настроек позволяющих управлять скользящими средними на которых он основан. В результате мы получили довольно гибкий индикатор, который можно индивидуально настроить, на каждый инструмент отдельно. Такая настройка позволяет получить значительно более высокие результаты работы стратегии в целом.

Из недостатков можно назвать только то, что индикатор необходимо долго и кропотливо настраивать и тестировать, для получения наилучшего результата. Однако по умолчанию он настроен как обыкновенный АО, и всегда можно использовать обычную, классическую настройку стратегии.

Скачать индикатор w_MACD

К сожалению я не могу предложить каких либо вариантов натройки индикатора. Никто не знает когда вы будете читать эту статью, а как показала практика настройки работают примерно в течении года. Рынок меняется и через год приходится что то подстраивать, подкручивать, налаживать. По этому публиковать настройки которые есть сейчас, дело в общем то бессмысленное, и только введёт людей в заблуждение.

Управление стопом

Отношение в сделке 1:0.6 долго не давало всем покоя. Предлагалось множество различных решений этого вопроса, но всё сводилось к невозможности определить глубину экстремума между точкой установки отложенного ордера, и точной открытия (срабатывания) ордера.

В результате тестов, проб и ошибок появилось правило, согласно которого, после открытия позиции стоп лос, перемещается на уровень образовавшегося обратного экстремума.


Очевидно, что при таком подходе, отношение в сделке становится значительно более правильным. Ложные срабатывания стопов конечно имеются, но происходят они не часто, и общая доходность стратегии резко возрастает.

Заключение

В качестве некоторого заключенияхочется сказать следующее Стратегия вовсе не так проста, как может показаться с первого взгляда. Торговля по Шелесту требует концентрации, внимания и высокой дисциплины, иначе и начинать не стоит. Однкао стратегия вполне работоспособна и приносит стабильный доход в долгосрочной перспективе. А если приложить руки и произвести точную настройку индикатора, то доходность окажется весьма приличной.

О нас

Добро пожаловать на сайт клуба трейдеров "Дыхание рынка". Тематика сайта посвящена биржевой торговле. Участниками клуба, созданы известные торговые стратегии, такие как "Шелест утренних Звёзд", "Орион 3", "Белый кролик". Мы рады как профессионалам так и новичкам. Вход бесплатный. Присоединяйтесь.

Белый кролик

Krol book