Технические индикаторы. Скользящая средняя

Дата: 2018-11-07
Автор: Александр Егоров

В этой серии статей я опишу мой взгляд на технический анализ. Ничего особо нового в теханализе, я конечно, не открыл, однако мой взгляд не совсем стандартный. В одной из статей я раскрыл моё видение свечей и свечного анализа, и как показывает популярность этой статьи, есть достаточно народу, кого моё видение заинтересовало. По этому я решил продолжить.

Книги по техническому анализу, делятся на две части. Есть просто справочники, и с этим всё просто и понятно. А есть книги, в которых автор пытается раскрыть глубинные причины теханализа, и вот тут возникают вопросы. Фишка в том, что эти книги, как правило, писаны довольно давно, да ещё и не по русски разумеется. Это вызывает две проблемы. Во первых, сейчас трейдинг шагнул далеко вперёд, благодаря развитию технологий и в первую очередь компьютеров. А во вторых, обычные вопросы перевода. Переводчик недостаточно хорошо владеет языком, или не профессионал в трейдинге, а может и то и другое. В результате мы получаем неплохие, но устаревшие книги, и с вопросами к переводу.

Возможно не со всеми книгами так всё печально, но я что то не встречал нормальной книги. Как же так? Да очень просто. Книг то полно но понятных книг… нету. Справочники — да. Но нет книги в которой нормальным, понятным языком описано… ну скажем откуда берутся уровни на бирже. Там прост оговорится что вот есть экстремум и от него проводим уровень. Но почему? По какой такой мистической причине этот уровень (по сути картинка на мониторе) срабатывает. Это же мистическая картинка получается значит.

Конечно нет. Кому интересно как работают уровни, можете прочесть соответствующие статьи на нашем блоге. А я продолжу эту серию и более глубоко погружусь в вопросы технического анализа, и начнём мы конечно же с технических индикаторов. Разобрать работу вообще всех индикаторов, будет достаточно проблематично, но разобрать самые популярные вполне решаемо. А начнём мы конечно же с самого простого. С простой скользящей средней.

Простая скользящая средняя

По английски простая скользящая средняя называется Moving Average или сокращённо МА. Отсюда в России появилось название МАшка. Этими названиями и сокращениями мы в дальнейшем и будем пользоваться.

Казалось бы, чего такого необычного можно рассказать об обычной МА? Ну высчитывает она среднее значение цены за некоторое количество баров. В школе все учились и как посчитать среднее арифметическое все знают. Но я об этом и не собираюсь говорить, и даже формул приводить не буду. Это всем известно и вы можете формулы найти в справочниках. А поговорим мы о глубинных вопросах. О смысле простой скользящей средней. И вот тут есть некоторые интересные на мой взгляд моменты.

Во первых необходимо определиться с тем что же показывает нам МА. Для этого надо отойти от чистой математики, и становится понятно что МА показывает сглаженный результат торговли за указанный в параметрах период. То есть если у нас стоит период 14, то мы увидим цену которая была БЫ если бы не было каких то моментальный колебаний вызванных новостями, входами в рынок больших денег и так далее.

Когда то давно, именно это называли «справедливой ценой», и считалось что входить в рынок нужно как можно ближе к этому уровню. Смысл такого входа совершенно очевиден. Предположим идёт тренд. Минимумы и максимумы обновляются. Коррекции сменяются импульсами. Очевидно, что входить надо в момент окончания коррекции, а это именно та область где находится МА.


К чему применять МА

По умолчанию МА применяется к ценам закрытия (close) и очевидно, что этот вариант самый распространённый, и вполне обоснованный. Во время формирования свечи, происходит борьба, которая начинается в момент открытия свечи и заканчивается в момент закрытия. Таким образом, именно в точке закрытия, мы видим результат целого периода. Вполне разумным видится вариант использования именно этого показателя.

Но тут проблем наделали новые технологии. Современная мощность компьютера позволяет рассчитывать МА прямо на ходу. Но ведь, на текущем баре, уровнем закрытия, является текущая цена. По этому МА рассчитываемая по закрытию всегда будет перерисовываться в зависимости от колебаний цены и успокоится только тогда когда бар полностью закроется.

И вот чтобы избежать перерисовки кто то предложил рассчитывать МА по уровню открытия. Открывается бар только один раз за всё время, и стало быть как бы не изменялась текущая цена перерисовываться собственно нечему. Перерисуется МА только при открытии нового бара. Ну а так как открытие текущей свечи обычно равно уровню закрытия предыдущей, то как бы вопросы снимаются.

В целом вариант с расчетом по открытию вполне разумен. Некоторые сомнения вызывает тот факт, что уровень открытия не всегда равен уровню закрытия предыдущего бара. Все же знают, что сушествуют так называемые ГЭПы. Однако в общем всё вполне правильно, а ГЭП штука не частая. Особенно хорош этот вариант, когда речь идет о торговых роботах, ведь глазами человек вполне способен отфильтровать последний бар, а вот роботу надо чтобы индикаторы не перерисовывались в процессе анализа графика.

Периоды МА

Когда я, впервые поставил на график МА, то сразу задался вопросом. Ну вот красивая такая влюшечка… а какой правильно поставить период. По умолчанию стоит что-то (обычно 14), но кто сказал, что это правильно? А для какого периода графика, ну то есть для часовых свечей или для каких?

Чтобы ответить на все эти вопросы, надо понять, что мы хотим увидеть. Понятно, что увидеть периоды ниже того, на который мы смотрим, у нас не получится. Тогда значит мы хотим посмотреть старшие периоды. А какие именно? Смотреть что попало… наверно не имеет смысла. То что мы хотели бы видеть, скорее всего должно быть чем то значимым. Чем то важным. Влияющим на нашу торговлю.

И тут возникает соответствия, вытекающие из нашего рабочего графика. Если рабочий график у нас один час, то наверно есть смысл посмотреть среднюю цену за 4 - 5 часов. Это будет примерный результат полутора сессий, и мы будем видеть какие настроения были в предыдущей сессии, и что поменялось в текущей. Так же интересен период 11 - 15 часов. Это получается от половины до полутора суток.

Очень важным, и главное универсальным периодом, является период 21. Это усреднение за день. В сутках конечно 24 часа, но есть клиринговый перерыв в который вообще нет торговли, да и на подходе к нему и на самом старте рынка тоже тишина. Кроме того при переключении графика на дневные бары, мы будем видеть усреднение за месяц, вдь в месяце примерно 21-22 рабочих дня. Видимо по этому Ларри Вильямс, рекомендовал использовать именно период 21 а не 24.

Что именно из описанного будете использовать вы, вопрос открытый. Это зависит от вашей конкретной стратегии. Но теперь, я думаю вы озаботитесь тем, чтобы ваша МА показывала нечто осознанное, понятное и очевидное. То, на основании чего строится ваша стратегия. Иначе применение МА попросту теряет смысл, а бессмысленные дополнения, картинки, только загораживают график и мешают анализу.

Немного о методе МА

Метод, это формула расчета скользящей средней. Самым основным методом является SMA, простая скользящая средняя. Формула расчета, предполагает вполне стандартное усреднение. Тем не менее, нам на выбор предлагается ещё куча методов.

С одной стороны, все эти методы имеют под собой некую основу. Скажем метод ЕМА расставляет приоритеты. Более близкие к текущему моменту бары, имеют более сильный вес при расчете. Однако, если вы примените этот метод, то попросту получите более дёрганную (извилистую) МА и ничего больше. Все практические моменты (пересечения на коррекциях, пересечения на разворотах), останутся на тех же местах. Да, там что-то изменится в деталях, он общая картина не поменяется.

По этому, я обычно использую SMA, как более сглаженный вариант. Ну нам же нужно было сгладить график, а это значит, сделать течение цены более плавным. Тогда зачем же сглаживать плохо, оставляя ненужные артефакты?

Есть и другие методы, такие как SMMA, LWMA, но по сути это более сложные формулы усреднения которые по большому счету опять таки ничего не дают, и рассматривать их я не буду.

Заключение

Надеюсь моя статья была вам полезна. Тут не описаны все мелочи и тонкости МА, но я к этому и не стремился. Я стремился к тому, чтобы показать логику этого индикатора, и сделать его использование обдуманным и обоснованным. Очень буду рад, если кому то, это помогло по новому увидеть простые скользящие средние.

О нас

Добро пожаловать на сайт клуба трейдеров "Дыхание рынка". Тематика сайта посвящена биржевой торговле. Участниками клуба, созданы известные торговые стратегии, такие как "Шелест утренних Звёзд", "Орион 3", "Белый кролик". Мы рады как профессионалам так и новичкам. Вход бесплатный. Присоединяйтесь.

Белый кролик

Krol book