Трендовые индикаторы основанные на МА

Дата: 2018-11-24
Автор: Александр Егоров

В прошлой статье была рассмотрена простая скользящая средняя. Это простейший индикатор технического анализа и на его основе построено множество других индикаторов. Эта статья является продолжением, в котором будут рассмотрены варианты индикаторов для определения тренда, основанных на МА.

Сама по себе МА вполне может служить трендовым индикатором, без каких либо дополнений. Когда тренд вверх, график расположен выше МА, а когда вниз то ниже. Однако существуют ситуации, когда таким образом определить тренд становится крайне затруднительно. И вопрос не только в диапазонах (флёт, флэт, боковик — это на самом деле диапазон, и именно так я буду это состояние рынка называть в дальнейшем). Вопрос в том, что тренды бывают разные как бы сказать... по крутизне роста цены. Есть такие, которые растут очень быстро, и там всё хорошо видно. Есть более медленно растущие тренды, но и в них при наличии опыта можно разобраться. Однако, существуют такие тренды, которые я называю наклонный диапазон. Это тренды, которые вроде как растут, но рост значительно медленнее чем движения внутри тренда.

Конечно можно под все эти случаи (кроме наклонного диапазона) подобрать отдельные МА, и тем самым решить вопрос определения тренда. Однако, подбор МА, это не правильное решение потому, что подобрать что-то можно только ближе к середине, а нам бы хотелось торговать уже с самого начала. Кроме того, рынок меняется и это приведёт к постоянному подбору параметров индикатора, а это уже совсем никуда не годится.

Второй вопрос, который так же не может решить одиночная МА, это как раз начало и окончание тренда. Мы хотим точно знать когда тренд начался и когда он закончился, а не определять это когда уже всем всё ясно, безо всяких индикаторов.

И вот для решения этих вопросов нам вполне может подойти вторая МА. Настроим скользящие средние так, чтобы одна из них была быстрой (период 5), а вторая медленной (период 21). В результате мы будем видеть изменение цены за неделю, на быстрой МА, и изменение цены в месяц, на медленной.

Быстрая и медленная МА

После этого, мы сможем довольно просто наблюдать, изменения тренда просто отслеживая какая из МА находится выше. Если быстрая МА выше медленной, то тренд будет вверх и наоборот.

Конечно этот метод не решает проблемы диапазона, но добавив некоторые правила вполне можно решить и этот вопрос. Например, можно открывать сделки на отскоке быстрой МА от медленной. То есть, красная МА пересекла синюю, но это ещё ничего не значит. После этого прошёл первый импульс и образовалась коррекция. Красная МА стала двигаться в направлении синей, но не пересекла её, а отскочила (развернулась по тренду). Вот тут и можно войти в рынок.

Очевидно, что когда рынок находится в диапазоне, то быстрая МА не отскочит а пробьёт медленную и сигнала на вход не получится. Таким образом мы сможем отсечь движение в диапазоне от трендов.

MACD

Это знаменитый индикатор, построенный как раз на принципе использования двух МА. Собственно, это те же самые две скользящие средние, только представленные в другом, более удобном виде. Всё очень просто.

Индикатор представляет собой гистограмму, в которой, за уровень 0 принято положение медленной МА, а столбик это расстояние от быстрой МА, до медленной. По положению столбиков, выше или ниже ноля, мы можем судить о том, выше или ниже медленной МА находится быстрая. То есть мы можем определить, в какую сторону направлен тренд, вверх или вниз. MACD
Так же в этом индикаторе присутствует третья линия (на картинке красная). Эта линия называется сигнальной, и представляет собой тоже МА, но с небольшим сдвигом относительно гистограммы. Это позволяет, при должной настройке, организовать входы во время пересечения этой линии гистограммой. Так это задумывалось при создании индикатора. Однако, практическое применение этой линии не очень удобно потому, что требует постоянной подстройки под текущий рынок.

Видимо поняв эту бесполезность третьей линии, Билл Вильямс в своих книгах о теории хаоса, решил отказаться от неё, и попробовал создать индикатор просто на двух МА. Так появился знаменитый, в некоторых кругах, «Удивительный осциллятор» АО. AO
АО представляет собой то же, что и MACD, но с жестко заданными параметрами скользящих средних. Быстрая имеет период 5, а медленная 35. Вместо сигнальной линии, в АО используется изменение цвета столбиков. Такми образом тренд определяется по тому где расположены столбики гистограммы, выше или ниже ноля, а сигналы определяются по цвету.

Недостатки

Главным недостатком всех индикаторов основанных на МА, является перерисовка последнего бара. То есть при использовании любого индикатора, необходимо обязательно дождаться закрытия бара и только после этого делать анализ графика

.

Нестандартное использование

Кроме вариантов предложенных авторами индикаторов, существует масса разработок основанных на индикаторах, но использующих их иначе. Ярким примером может служить известная стратегия Алекса Вилсона «Шелест утренних Звёзд».

От себя я могу предложить использование АО для определения экстремумов. Очевидно, что смена цвета предполагает окончание импульса или коррекции. Так вот если мы видим два столбика другого цвета, то можно сказать что образовался новый экстремум.

В случае если идёт «чередование», один столбик красный, другой зелёный и так далее, то считаем, что цвет не изменился, вплоть до появления двух столбиков другого цвета

Чередование столбиков АО

Заключение

На основе МА построено и масса других индикаторов, таких как например «Аллигатор», того же Билла Вильямса. Однако, ничего особенно выдающегося в них нет. Это обычные МА, с несколько модифицированными параметрами, и рассматривать их я не вижу большого смысла.

Опять таки главным вопросом в применени МА, я считаю обоснованность периодов. То есть, если вы задаёте какой то период, то вы должны брать значение не с потолка, а четко понимать, что представляет собой это значение. В этом плане, лично мне, несколько непонятно откуда Билл Вильямс взял значение медленной МА для своего индикатора АО. По этой причине, в моей практике, я воздерживаюсь от применения этого индикатора. Это не означает, что АО плохой. Это означает что я, этот индикатор не понимаю, а главным принципом моей торговли на бирже, является полное понимание того, что я делаю.

О нас

Добро пожаловать на сайт клуба трейдеров "Дыхание рынка". Тематика сайта посвящена биржевой торговле. Участниками клуба, созданы известные торговые стратегии, такие как "Шелест утренних Звёзд", "Орион 3", "Белый кролик". Мы рады как профессионалам так и новичкам. Вход бесплатный. Присоединяйтесь.

Белый кролик

Krol book