Когда входить в рынок (тренд)

Дата: 2017-01-14
Автор: Джеймс Гаррет

Разные торговые стратегии предписывают разные точки входа, и я не ставлю перед собой задачу определить некие универсальные точки входа. Это небольшая серия заметок, в которой я выскажу моё мнение о том, где находятся наиболее логичные области для входа в рынок. А точки входа в этих областях могут быть разные и определяться на основании стратегий.

Как известно на рынке существует две кардинально отличающихся друг от друга фазы, это тренд и диапазон. В этот раз мы будем говорить о тренде.

Обычно мы действуем так

Тренд это направленное движение рынка. При его возникновении образуется импульс, (сильное, уверенное движение цены). После этого движения, образуется коррекция и после окончания коррекции, появляется область, которую мы условно назовём областью А:


Тут обычно, наш внутренний голос говорит, что то вроде этого: "Да нет, это ещё не конец коррекции. Не буду пока входить в рынок, подожду ещё немного." И на самом деле, никто сейчас не может дать гарантий того, что коррекция завершилась. По этому, решение не входить выглядит разумно. Подождём ещё.

Цена тем временем движется дальше, и подходит к уровню предыдущего экстремума.
Казалось бы тут есть место для входа. Но внутренний голос подсказывает, что входить ещё рано. Ведь сами посудите. Мы подходим к уровню экстремума. Если цена там уже отскакивала, то наверно и сейчас тоже отскочит. Разве разумно будет входить в этой области? Конечно нет. Пропускаем и эту область тоже.

И вот цена успешно пробила уровень экстремума, и бодро отправилась дальше.
Теперь, даже самые великие скептики, точно скажут, что это именно тренд. Нет никаких сомнений в этом. Надо входить... и мы входим в рынок.

Остается только один вопрос. Что будет дальше? Ответ на него очень простой и вполне понятный. Дальше будет очередная коррекция, и мы оказываемся в состоянии просадки. Когда правильно входить в рынок

Выше описана стандартная ситуация, в которой оказываются все начинающие. Именно так и я поступал, в начале моей трейдерской карьеры, по этому, это всё мне до боли знакомо. Однако по прошествии времени, пришел опыт. С его помощью выделились достоинства и недостатких различных областей входа, которых я раньше не замечал. Ни в кое случае не претендую на истину в последней инстанции, а просто поделюсь с вами моими личными выводами.

Область А

Совершенно очевидно, что лучшей для входа будет область А
Решив войти в точке А, мы логично выставляем стоп на минимум коррекции. Ведь мы предположили, что коррекция закончилась, и построили на этом наш сценарий дальнейших действий рынка. В случае если цена вернётся к коррекционному движению, то наш сценарий не состоялся, и в рынке значит нам делать больше нечего. Тогда мы выходим из рынка, фиксируя убыток стоповым ордером.

Второе достоинство данного входа в том, что собственно стоп получается очень короткий, и это означает, что мы можем добиться достаточно большого отношения стопа к профиту в сделке. Повышенная доходность в сделке это всегда хорошо. Представьте, что отношение стопа к профиту в ваших сделках 1:3. В этом случае вы можете получить из десяти сделок, аж 7 стопов, но при этом все равно оставаться в прибыли. А если отношение будет выше? На этом принципе работают разворотные стратегии, но об этом мы поговорим как нибудь в другой раз, а пока вернёмся к нашим областям для входов.

К недостаткам этого варианта можно отнести относительно большой риск при совершении входа. В реальности, совсем не просто определить окончание коррекции, и вероятность ошибки очень высока. Конечно риск ошибки, в данном случае компенсируется отношением в сделке, но всё таки необходимо признать, что вход в области А, сопряжен с повышенными рисками.

Область В

Вход в области В (на пробой уровня экстремума) значительно менее рискованный. Естественно разворот от уровня экстремума, накладывает некоторые риски на эту сделку, но эти риски можно снизить за счет общего анализа структуры рынка. Скажем если тренд выглядит достаточно сильно, то и вероятность продолжения его значительно выше вероятности перехода в диапазон. А это означает что пробой уровня предыдущего экстремума скорее всего состоится.

Но вот размер стоп лоса в этом случае, увы получается довольно большой, а предположительное движение... никак не может нам дать хорошего отношения в сделке. Совершенно не секрет, что размер "Движения 1" (импульса) примерно равен размеру последующего "Движения 2". Но так как "Движение 2" начинается после коррекции, то естественно, что от максимума предыдущего экстремума до окончания движения остается не так много запаса.

Стоп лос при этом наиболее разумно размещать там же где и при входе в области А, то есть на минимуме коррекции. Часто встречаются рекомендации ставить стоп лос под уровень верхнего экстремума, но я так делать не советую. В двойне не советую так делать начинающим.

Во первых, так можно сделать только после пробоя уровня. Это естественно ещё больше сократит нам размер предположительного движения. А ведь даже не факт что пройдёт именно столько сколько импульс. Размер импульса, это теория, а на практике рынок накладывает свои коррективы на всё.

Во вторых, уровень всё таки остается уровнем, и резкий мощный пробой случается довольно редко. Как правило в этом месте образуется какая то заминка, и возможно даже небольшая коррекция. Это всё делает место установки стопа, совсем не очевидным, и приводит к резкому увеличению риска при совершении сделки.

То есть, в итоге получается, что стоп лос всё таки лучше поставить именно на минимум коррекции. Недостаток отношения стопа к профиту в сделке, компенсируется за счет снижения риска, и получения тем самым более высокого матожидания в сделке. В итоге доходность входа в точке В, получится примерно на одном уровне со входом в точке А.

Область С

Область С совершенно не подходит для входа в рынок. Стоп выставить ближе, чем в предыдущих случаях никак не получится. А при выставлении стопа на минимум коррекции говорить о каком либо отношении стопа к профиту вообще бессмысленно. Торговля из области С может быть описана распространённой фразой: "Если поезд ушёл, то некуда торопиться..."

И так, путём логического анализа, мы определили, что во время тренда наиболее предпочтительны для совершения входа в рынок, области А и В. О вариантах входа в диапазоне мы поговорим в следующий раз.

О нас

Добро пожаловать на сайт клуба трейдеров "Дыхание рынка". Тематика сайта посвящена биржевой торговле. Участниками клуба, созданы известные торговые стратегии, такие как "Шелест утренних Звёзд", "Орион 3", "Белый кролик". Мы рады как профессионалам так и новичкам. Вход бесплатный. Присоединяйтесь.

Белый кролик

Krol book