Когда входить в рынок (диапазоны)

Дата: 2017-01-16
Автор: Джеймс Гаррет

Продолжая разговор о входах мы подошли к вопросу о входе в диапазоне. Принцип входа, в целом остается тот же что и в тренде, то есть мы ориентируемся на стоп лос, но есть некоторые особенности на которых нужно остановиться.

Во первых, необходимо вспомнить о том что биржевая торговля наука не точная. А уж если речь идёт об уровнях, так и вообще всё совсем не просто. Уровни на самом деле некоторые области а не точная цена. Уровни могут прокалываться на довольно значительные расстояния, но при этом они всё таки остаются на старом месте.

Всё это необходимо учитывать при работе в диапазоне, ведь диапазон строится между двумя уровнями. А раз у нас уровни штука... зыбкая, то и диапазон становится понятием весьма относительным. А раз оно так, то выставление стоп лосов на основании диапазона, и ограничивающих его уровней, решение прямо скажем... не лучшее.

Стопы в диапазоне

Чтобы более точно понять про что собственно разговор, я покажу картинку на которой представлен диапазон.
Это обычный диапазон, и сказать, что там нет границ нельзя. Но в то же время, очевидно что понятие "границы" весьма условное. Они есть, но они постоянно пробиваются, прокалываются. На основании этих границ, выставлять стоп лосы, дело совершенно безумное.

Таким образом стоп привязать мы можем к чему то другому, не относящемуся к диапазону. В данном случае, для ордера Buy, можно привязать стоп к фракталу на предыдущем движении (на картинке отмечен овалом).
Тогда у нас получится стоп размером 25 пунктов (здесь и далее пункты в стандартном биржевом варианте, 4 знака за запятой). Профит, с отношение 1:3 как видите вполне укладывается в расстояние диапазона.

Однако сверху у нас ничего поблизости нет, и стоп лос нам привязывать не куда. Что делать с этим? Лично я предлагаю ничего не делать. То есть просто не входить в рынок и всё. Ну а как входить, если у нас нет стопа? Просто так поставить куда попало? Ну попробуйте конечно, только знайте не вы не один такой. Таких было и ещё будет просто уйма. Однажды и вам надоест терять деньги и вы вернётесь к нормальной работе.

Но, это уже разговор о планировании сделки. Об этом мы поговорим в другой раз, а пока, возвратимся к нашим диапазонам. А точнее, к тем местам в диапазоне в которых можно совершать сделки.

Сделки в диапазоне

Самым распространённым методом входа в рынок в диапазонах, является работа от границы. Но методы этой работы бывают различные.

Бар возврата

Есть вариант, в котором сделка совершается на закрытии первого бара после разворота. Назовём его "бар возврата". То есть цена подошла к границе, стукнулась в неё, и даже возможно произошёл ложный пробой. Потом цена всё таки развернулась и направилась к противоположной границе диапазона. При этом состоялся (закрылся) первый бар этого движения внутри диапазона. Вот при закрытии этого бара, на открытии следующего, и совершается сделка.

Если посмотреть на нашу картинку то точки входов будут выглядеть следующим образом.
Мы с вами видим насколько такой вход не практичен. Бар возврата, в некоторых случаях проходит практически половину расстояния, то есть говорить о больших отношениях стоп - профит тут увы не приходится.

Однако очевидно, что ни одна сделка не закрылась стопом. То есть, получаем мы мало, но зато очень надёжно. Так думают многие, и видимо из за этого, такой вход стал очень популярен среди трейдеров. Впрочем при биржевой торговле, то что делают все, совсем не всегда так уж хорошо.

Ордер при касании

Второй вариант - выставление отложенного ордера при касании границы. То есть как только цена касается границы диапазона, трейдер выставляет отложенный ордер направленный внутрь диапазона. Таким образом если цена развернётся, то ордер сработает.

Конечно такой ордер нужно ставить не некотором расстоянии от границы диапазона, но это расстояние явно меньше, чем размер бара возврата.
Ситуация выглядит значительно лучше. Мы получаем нормальное отношение стоп - профит (примерно 1:2) и особо то ничем не рискуем. Ведь и в этом случае все сделки закрылись профитом.

Однако есть у этого метода два важных недостатка и первый, это биржевой шум, который вполне мог сорвать нашу сделку во время пробоя.

Второй, это напряжение. Трейдеру необходимо постоянно следить за ситуацией на рынке, для того чтобы успеть вовремя поставить ордер. Это не всегда возможно, и бывает отвернулся попить чаю а тут уже ага. Обидно досадно но сделка потеряна и с этим ничего не сделать.

Ордер на границе

Мой вариант входа в диапазонах состоит в том, что я попросту выставляют отложенные ордера (лимиты) на границы диапазонов. С одной стороны это выглядит не очень разумно. Никто не даст мне гарантии того, что рынок развернётся. И вот в данной конкретной ситуации я имею один стоп лос.


Однако не будем торопиться и посчитаем.

Предположим что получая стоп, мы получаем 10 долларов убытка. Тогда во втором варианте мы получаем профиты три раза, имея отношение в сделке 1:2 получаем прибыль 10 х 2 х 3=60 долларов. А в моём случае мы получаем один стоп лос, и те же самые три профита но уже с отношением 1:3. В итоге получается прибыль 10 х 3 х 3 - 10 = 80 долларов.

Интересная математика не правда ли? Кроме того мы избавляемся от необходимости сидеть у монитора постоянно, ведь отложенный ордер, на границу, можно выставить заранее. Это разгружает, и позволяет использовать большее количество инструментов, что так же положительно влияет на конечный результат.

А потеря одного стопа... ну вы же знаете что всех денег не заработать :) Кроме того на форуме есть тема в которой предлагается интересный вариант хеджирования сделки.

Так же, внутри диапазона, есть техника входа от середины. Это довольно интересная методика, но она применима только к среднесрочному рынку (от суток и выше). Там есть методики, которые позволяют делать расчет направления следующего бара, с точностью до 90 процентов. На среднесроке торговля вообще крайне надёжна но... Это сложная тема, со своими фишками и моментами. Описать это дело в статье ни как не получится, даже при огромном желании, по этому не буду и пытаться.

Тем не менее, если кому то эта тема особо интересна, на нашем форуме она раскрыта в курсе "Следуя за белым кроликом". Сейчас курс перерабатывается и дополняется, по этому его нет в свободном доступе. Вариантов получить курс два. Ждать пока курс выйдет или обратиться за индивидуальным обучением.

На этом, я завершаю разговор об областях входа в рынок. Ещё раз хочу повторить, что в этом разговоре, описано моё личное мнение на рыночную торговлю. Никого ни к чему не призываю, и никуда не тяну. Вполне согласен что есть и другие варианты и мнения, и они правильные. Тут я просто показал, как думаю я и всё. Что с этим делать? Решать вам.

Удачи и профитов!

О нас

Добро пожаловать на сайт клуба трейдеров "Дыхание рынка". Тематика сайта посвящена биржевой торговле. Участниками клуба, созданы известные торговые стратегии, такие как "Шелест утренних Звёзд", "Орион 3", "Белый кролик". Мы рады как профессионалам так и новичкам. Вход бесплатный. Присоединяйтесь.

Белый кролик

Krol book